Около 5% от банките в световен мащаб са уязвими на стрес, ако лихвените проценти на централните банки останат по-високи за по-дълго, въпреки отслабването на сътресенията в сектора през последните месеци, обяви Международният валутен фонд, цитиран от Ройтерс.
Други 30% от банките – включително някои от най-големите в света – биха били уязвими, ако световната икономика навлезе в период на нисък растеж и висока инфлация или „стагфлация“, изтъква МВФ в полугодишния си доклад за глобалната финансова стабилност.
Предупреждението се основава на нов, по-строг глобален стрес тест, който МВФ приложи на около 900 кредитори в 29 страни след колапса по-рано тази година на базираната в Калифорния Silicon Valley Bank, швейцарската Credit Suisse Group и два други кредитора в САЩ.
МВФ коригира тазгодишния стрес тест, за да изследва въздействието на основния си икономически сценарий за по-високи лихвени проценти за по-дълго време, както и възможността потребителите да изтеглят депозити. Неговият „тежък, но правдоподобен“ сценарий предвижда световната икономика да навлезе в „стагфлация“.
„Според изходното ниво около 5% от банките са относително слаби по отношение на техния капитал. А при силен стрес този брой достига до 30% или понякога повече“, изтъква Тобиас Адриан, директор на отдела за парични и капиталови пазари на МВФ, цитиран от агенцията.
МВФ не идентифицира банките, които биха могли да изпаднат в затруднение, ако възникнат тези икономически обстоятелства, но те включват както малки, така и големи кредитори.
„Със сигурност има някои големи институции, които биха могли да бъдат под натиск при някои сценарии“, посочва Адриан, въпреки че отбеляза, че неотдавнашната банкова криза в САЩ е показала как дори по-малки банкови фалити могат да подкопаят финансовата стабилност.
Правителствата трябва агресивно да контролират своите банки, проверяващите трябва да бъдат по-настоятелни, а преките кредитори трябва да предприемат по-„навременни и убедителни“ коригиращи действия, препоръчва МВФ. Освен това се отбелязва, че има „спешна нужда“ да се подобри устойчивостта на банките чрез повишаване на капиталовите нива.
За слаби банки се считат тези, чиито капиталови нива са спаднали с повече от пет процентни пункта по време на стрес теста на МВФ или под прага от 7%.
Според изходното ниво 55 банки, представляващи 4% от глобалните активи, са се оказали слаби. При сценария на стагфлация този брой се е разшири до 215 банки, притежаващи 42% от активите.
Докладът на фонда призовава централните банки да се придържат към по-високи лихви, докато инфлацията се охлади, но обръща внимание, че някои инвеститори изглеждат твърде уверени, че инфлацията ще спадне бързо. „Историята предупреждава срещу обявяването на победа твърде рано и преждевременното облекчаване на паричната политика“, се отбелязва в доклада.
