Управителният съвет на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в България, на 2.0% за второто тримесечие. На практика буферът остава на това ниво непроменен, предвид трайно запазилите се високи темпове на кредитен растеж и несигурността в икономическата среда, изтъкват от БНБ.
Тази мярка има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките.
По отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология, възлиза на 77.1%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-30.6 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.
От БНБ посочват, че кредитната активност в сектора на домакинствата се запазва висока, особено в сегмента на жилищните кредити, като засиленото им предлагане от страна на кредитните институции допълнително стимулира кредитното търсене. Продължителните периоди на висока кредитна активност създават предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и акумулиране на кредитен риск в баланса на банковата система, което може да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки при неблагоприятни тенденции в икономическата среда.
През следващите месеци се очаква затягането на монетарните условия в еврозоната да се пренесе с лаг върху лихвените проценти в страната, макар и само частично предвид изгледите за предстоящо обръщане на глобалния лихвен цикъл. Влияние за повишение на лихвените нива се очаква да окаже и започнатият процес на увеличение на минималните задължителни резерви, който БНБ предприе от средата на 2023 г. Въпреки че това би смекчило ефектите, които високият кредитен растеж създава по отношение на задлъжнялостта и акумулирането на кредитен риск в баланса на банковата система, в краткосрочен план вероятността за материализация на кредитния риск остава значителна. Предвид несигурността в икономическата среда, колебанията на цените на суровините и рисковете от забавяне в темповете на външното търсене, способността за обслужване на задълженията може да отслабне, което да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки.
От БНБ припомнят, че през 2021 г. УС повиши нивото на антицикличния буфер на 1.0% от 1 октомври 2022 г. и на 1.5% от 1 януари 2023 г., като през септември 2022 г. нивото на антицикличния капиталов буфер бе увеличено допълнително на 2.0%, което е в сила от 1 октомври 2023 г.
